Квантитативне финансије
Упознати студенте с примјеном метода квантитативих финансија у финансијској пракси, прије свега у корпоративним финансијама. Нагласак је на чувеним теоријама CAMP и методама за процјену вриједности опција, на разумијевању проблема структуре капитала, агенцијским теоријама и савременим квантитативним методама за процјену вриједности компаније и сложених корпоративних хартија од вриједности.
| Шифра предмета: | 2И14БКФИ |
|---|---|
| Статус предмета: | И |
| Семестар: | 9. или 10. |
| Фонд часова: | 2+2 |
| ЕЦТС бодова: | 5 |
| Катедра: | ЕФ-ККАИ: Катедра за квантитативну анализу и информатику |
| Наставници: |
др Тајана Сердар Раковић,
ванредни професор |
| Условљеност другим предметима: | |
| Исходи учења (стечена знања): | Најбоља могућа примјена квантитативних финансија је у овладавању важних методолошких рјешења у оптимизирању власничке структуре компанија. На овај начин сагледаће се и оптимални ниво задужености компанија у условима када не постоје агенцијски проблеми, те Modigliani–Milerova и друге теорије. |
| Садржај предмета: | Равнотежна процјена дугорочних хартија од вриједности; Динамичко комплетирање тржишта; Примјена биноминалног метода процјене вриједности опција; Примјена Black–Scholes метода процјене вриједности опција; Put–Kol паритет; Увод у теорију капиталне структуре предузећа; Modigliani–Miller теорема I и II без ризика; Modigliani–Miller теорема I и II у условима ризика; Tradeoff теорија; Друге теорије капиталне структуре; APT и WACC теорије процјене вриједности предузећа. Примјери евалуације компаније. Процјена вриједности корпоративних обвезница; Процјена вриједности варанта; Вриједност под ризиком. |
| Методе наставе и савладавање градива: | Предавања и студија случаја |
| Литература: | Урошевић, Б. (2009). Квантитативне методе у корпоративним финансијама. Београд: Економски факултет. |
| Облици провјере знања и оцјењивање: | Колоквиј 1 (0-20 бод); Колоквиј 2 (0-20 бодова); Завршни испит (0-50 бодова); Похађање наставе (2 бода); Активности на настави (0-8 бодова) |
| Посебна назнака за предмет: |