Економетрија
Циљ предмета је упознавање кандидата са кључним економетријским методама и моделима који су посвећени анализи података временских серија и података панела. Излажу се теоријске основе економетријских модела и њихова улога у конкретним економским истраживањима. Како је примјена економетријских модела основ савремене методологије закључивања у економији, овај предмет даје потребна методолошка знања да се на основу емпиријских података у пракси обављају сложене анализе, како у микроекономској тако и макроекономској области.
| Шифра предмета: | 3О14ПЕКО |
|---|---|
| Статус предмета: | О |
| Семестар: | 11. |
| Фонд часова: | 4+3 |
| ЕЦТС бодова: | 10 |
| Катедра: | ЕФ-ККАИ: Катедра за квантитативну анализу и информатику |
| Наставници: |
др Бојан Башкот,
доцент |
| Условљеност другим предметима: | |
| Исходи учења (стечена знања): | Кандидати усвајају принципе економетријског моделирања података временских серија и података панела. Кроз практичне примјере и употребу одговарајућег економетријског софтвера, кандидати овладавају потребним знањима за самостална економетријска истраживања. Стечена знања оспособљавају кандидате за примјену моделирања у привреди, банкарству, државним установама, и свуда гдје је потребно аргументовано закључивање на основу теоријских поставки и емпиријских података. Та знања садрже: методологију економетријског моделирања ради квантификовања економских међузависности код упоредних података (земаља, фирми, домаћинстава, итд.), технику рада са панелима (више јединица посматрања кроз вријеме), моделе бинарног и вишеструког избора, вјештине у раду са савременим рачунарским програмима, у извођењу доказа и презентовању резултата. |
| Садржај предмета: | Економетријска анализа података временских серија: основни концепти, обична и парцијална аутокорелациона функција, линеарни процес, модели стационарних временских серија, модели за временске серије са јединичним кореном, тестови јединичног корена, коинтеграција и модел са корекцијом равнотежне грешке, практично моделирање употребом софтвера Еviews. Економетријска анализа података панела: модели фиксних и случајних ефеката – спецификације, претпоставке и методи оцењивања, тестирање индивидуалних и временских ефеката, статистичко закључивање при нарушеним претпоставкама статичких модела панела, динамички модели панела, јединични корен и коинтеграција у панелу, тестови јединичног корена и коинтеграције, практично моделирање употребом софтвера Stata. |
| Методе наставе и савладавање градива: | Настава се састоји од предавања и вежби. На часовима предавања обрађују се теоријске основе економетријских метода и модела. Вежбе се изводе у рачунском центру коришћењем компјутерских програма Eviews i Stata. |
| Литература: | Baltagi, B.H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. 4th edition John Wiley & Sons Heij, C., P de Boer, P.H.Franses, T. Kloek and H.Kvan Dijk (2004). Econometric Methods with Applications in Business and Economics Oxford University Press Јовичић, М., Драгутиновић, Р. (2011). Економетријски методи и модели ЦИД. Економски факултет: Београд Matyas, L. and Sevestre, P. (2008). The Econometrics of Panel Data, Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice. 3rd edition Springer Verlag Младеновић, З., Нојковић А. (2012) Примењена анализа временских серија ЦИД. Економски факултет: Београд Tsay, R.S. (2010). Analysis of Financial Time Series. 3rd edition Wiley |
| Облици провјере знања и оцјењивање: | Студијско истраживачки приступни рад и полагање завршног усменог испита. |
| Посебна назнака за предмет: |